Сравнение FXU с DGS
FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXU returned 9.38%/yr vs 10.14%/yr for DGS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 0.58%/yr for DGS.
Доходность
Сравнение доходности FXU и DGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям DGS по среднегодовой доходности: 9.38% против 10.14% соответственно.
FXU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 9.38%
DGS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам FXU и DGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 8.19% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 17.67% | 1.53% | 11.67% | 5.43% | 0.98% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 14.94% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -16.52% | 37.47% |
Correlation
The correlation between FXU and DGS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between FXU and DGS has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXU vs. DGS — Ранг доходности на риск
FXU
DGS
Сравнение FXU c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXU | DGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.38 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 7.84 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXU и DGS
Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и DGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXU | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -61.83% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -10.06% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -19.31% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -24.86% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | -44.08% | +9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -1.05% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -12.57% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.05% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и DGS
Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 5.01%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXU | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 7.30% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 14.27% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 16.60% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 15.08% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 17.39% | +0.95% |
Сравнение комиссий FXU и DGS
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и DGS
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности DGS в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.20% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.16% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
FXU and DGS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGS has higher volatility (7.30%) compared to FXU (5.01%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs DGS's -61.83%.
On 10-year performance, DGS leads with 10.14% vs 9.38% for FXU. On fees, DGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGS has performed better with a 10.14% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.
DGS has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.16% for FXU.
FXU is categorized as Utilities Equities, while DGS is Emerging Markets Diversified. FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.58% for DGS.
DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXU и DGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор