PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXU с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

FXU и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXU и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXU и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		11.27%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 9.62% против 14.60% соответственно.

FXU

1 день
0.52%
1 месяц
-1.21%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.34%
1 год
23.84%
3 года*
17.86%
5 лет*
13.51%
10 лет*
9.62%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с VPUFXU с IDUFXU с XLUFXU с VOOFXU с JXIFXU с PUI
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий FXU и CIBR

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

FXU vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXUCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

-0.00

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.17

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

0.04

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

0.10

+9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXU vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXUCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

-0.00

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.36

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.08

Корреляция

Корреляция между FXU и CIBR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и CIBR

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.10%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FXU и CIBR

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

FXUCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-33.89%

-15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-21.96%

+13.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-33.89%

+12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-33.89%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-18.89%

+17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-8.66%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

8.11%

-5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 4.53%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXUCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.03%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

16.47%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

24.46%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

24.20%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

23.22%

-4.93%