PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) is Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FXU returned 9.27%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FXU и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.27% против 12.93% соответственно.

FXU

1 день
0.59%
1 месяц
-2.33%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.12%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.81%
10 лет*
9.27%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		6.79%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between FXU and BRK-B is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.48

The correlation between FXU and BRK-B shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FXU vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXUBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.18

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.15

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.98

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.27

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

-0.57

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXU vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXUBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.18

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FXU и BRK-B

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-53.86%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-9.42%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-14.95%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-26.58%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-29.57%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-11.33%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-11.07%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.46%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и BRK-B

First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.72%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.70%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

14.32%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

17.11%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

19.43%

-1.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и BRK-B

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.19%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Часто задаваемые вопросы

FXU and BRK-B have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXU has higher volatility (4.71%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs BRK-B's -53.86%.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор