Сравнение FXR с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
FXR и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXR и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXR и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 3.41% | 7.56% | 16.19% | 26.98% | -16.68% | 25.07% | 12.82% | 33.42% | -15.12% | 24.20% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FXR показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции FXR уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 12.42% против 18.34% соответственно.
FXR
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 12.42%
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXR и XAR
FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
FXR vs. XAR — Ранг доходности на риск
FXR
XAR
Сравнение FXR c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXR | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.17 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.84 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.62 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 12.65 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXR | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.17 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между FXR и XAR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXR и XAR
Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 0.66% | 0.71% | 0.72% | 0.77% | 0.92% | 0.52% | 1.06% | 0.74% | 1.18% | 0.55% | 0.52% | 0.62% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок FXR и XAR
Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXR | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.81% | -46.37% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -17.22% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -32.40% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | -46.37% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -11.16% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -6.76% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.93% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXR и XAR
Текущая волатильность для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) составляет 7.59%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что FXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXR | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 10.57% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 21.39% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 28.34% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 22.93% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 24.35% | -2.52% |