PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с PRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXR с PRN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN).

FXR и PRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXR и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXR и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		2.31%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		11.43%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции FXR уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 12.30% против 16.07% соответственно.

FXR

1 день
3.42%
1 месяц
-9.65%
С начала года
2.31%
6 месяцев
4.90%
1 год
18.03%
3 года*
14.54%
5 лет*
8.21%
10 лет*
12.30%

PRN

1 день
4.68%
1 месяц
-6.37%
С начала года
11.43%
6 месяцев
12.60%
1 год
41.50%
3 года*
27.45%
5 лет*
13.99%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Сравнение комиссий FXR и PRN

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PRN в 0.60%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Доходность на риск

FXR vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRPRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.44

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.94

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.93

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

9.21

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PRN равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.44

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.11

Корреляция

Корреляция между FXR и PRN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и PRN

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности PRN в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.67%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.15%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Просадки

Сравнение просадок FXR и PRN

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и PRN.

Загрузка...

Показатели просадок

FXRPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-59.88%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-14.15%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-34.84%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-36.27%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-9.19%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-10.92%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.50%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и PRN

Текущая волатильность для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) составляет 7.55%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что FXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXRPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

11.84%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

23.05%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.45%

29.04%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

24.60%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

23.78%

-1.95%