PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXR с PRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FXR is a Industrials Equities fund tracking the StrataQuant Industrials Index, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXR returned 12.70%/yr vs 18.51%/yr for PRN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FXR charges 0.64%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности FXR и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 41.80%. За последние 10 лет акции FXR уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 12.70% против 18.51% соответственно.

FXR

1 день
-0.51%
1 месяц
1.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
10.07%
1 год
20.53%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.41%
10 лет*
12.70%

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXR и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		8.45%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between FXR and PRN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.81

The correlation between FXR and PRN shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXR и PRN

Секторы
FXR
PRN

Промышленность

70.5%
79.3%

Технологии

10.3%
19.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
1.2%

Сырьевые материалы

6.2%
1.8%

Финансовые услуги

3.4%
0.1%

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Промышленность

FXR
70.5%
PRN
79.3%

Технологии

FXR
10.3%
PRN
19.4%

Потребительский циклический сектор

FXR
7.5%
PRN
1.2%

Сырьевые материалы

FXR
6.2%
PRN
1.8%

Финансовые услуги

FXR
3.4%
PRN
0.1%

Здравоохранение

FXR
0.7%
PRN

-

Коммунальные услуги

FXR
0.7%
PRN

-

Коммуникационные услуги

FXR

-

PRN

-

Потребительский защитный сектор

FXR

-

PRN

-

Энергетика

FXR

-

PRN
1.6%

Недвижимость

FXR

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

FXR vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.29

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.86

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

4.63

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

15.45

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PRN равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.29

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.81

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FXR и PRN

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXRPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-59.88%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-14.15%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-30.78%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-34.84%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-36.27%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-0.47%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-10.84%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.23%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и PRN

Текущая волатильность для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) составляет 5.52%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что FXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXRPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

10.95%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

23.22%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

28.66%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

25.03%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

24.17%

-2.25%

Сравнение комиссий FXR и PRN

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и PRN

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.63%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

FXR and PRN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.95%) compared to FXR (5.52%). In terms of maximum drawdown, FXR dropped -63.81% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 18.51% vs 12.70% for FXR. On fees, PRN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FXR has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 18.51% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

FXR has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.11% for PRN.

FXR is categorized as Industrials Equities, while PRN is Momentum. FXR tracks StrataQuant Industrials Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.64% for FXR and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXR и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор