PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с ITA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXR с ITA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).

FXR и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXR и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXR и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		3.41%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		4.24%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции FXR уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 12.42% против 15.49% соответственно.

FXR

1 день
1.08%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.41%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.42%

ITA

1 день
2.24%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.95%
1 год
45.80%
3 года*
25.76%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Сравнение комиссий FXR и ITA

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

FXR vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRITADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.97

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.60

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.96

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

11.32

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.97

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.89

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Корреляция

Корреляция между FXR и ITA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и ITA

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности ITA в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.66%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FXR и ITA

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и ITA.

Загрузка...

Показатели просадок

FXRITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-59.72%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-15.82%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-18.72%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-51.00%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-10.69%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-9.45%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.14%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и ITA

Текущая волатильность для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) составляет 7.59%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что FXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXRITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

8.22%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

16.06%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

23.37%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

19.70%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

22.95%

-1.12%