PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXR с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FXR и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXR и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXR и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		2.31%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FXR превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 12.30% против 11.48% соответственно.

FXR

1 день
3.42%
1 месяц
-9.63%
С начала года
2.31%
6 месяцев
4.85%
1 год
17.27%
3 года*
14.54%
5 лет*
8.21%
10 лет*
12.30%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FXR и FDL

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FXR vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.43

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.00

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.77

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

7.07

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.43

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.97

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.67

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между FXR и FDL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и FDL

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.67%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FXR и FDL

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, примерно равная максимальной просадке FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FXRFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-65.93%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-11.58%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-16.46%

-10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-41.40%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-1.21%

-9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-9.72%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.90%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и FDL

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXRFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

2.71%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

8.23%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.45%

14.94%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

14.32%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

17.09%

+4.74%