Сравнение FXP с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
FXP и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -23.35% против 21.84% соответственно.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и SPUU
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
FXP vs. SPUU — Ранг доходности на риск
FXP
SPUU
Сравнение FXP c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.78 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.29 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.25 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 5.36 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.78 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.49 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.61 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.56 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между FXP и SPUU составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и SPUU
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и SPUU
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -59.35% | -40.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -23.10% | -29.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -46.59% | -41.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -59.35% | -35.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -12.15% | -87.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -9.62% | -84.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 5.41% | +37.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и SPUU
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 10.73% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 19.20% | +9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 36.23% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 33.47% | +29.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 35.72% | +19.23% |