PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXP с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXP и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXP и SPUU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -23.35% против 21.84% соответственно.


FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE China 50

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Сравнение комиссий FXP и SPUU

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


Доходность на риск

FXP vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXPSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.78

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.29

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.25

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

5.36

-5.62

FXP vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXPSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.78

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.49

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

0.61

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.56

-1.00

Корреляция

Корреляция между FXP и SPUU составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и SPUU

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SPUU в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок FXP и SPUU

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и SPUU.


Загрузка...

Показатели просадок


FXPSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-59.35%

-40.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.42%

-23.10%

-29.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-46.59%

-41.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-59.35%

-35.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-12.15%

-87.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.10%

-9.62%

-84.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.53%

5.41%

+37.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и SPUU

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXPSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.38%

10.73%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

19.20%

+9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.75%

36.23%

+11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.03%

33.47%

+29.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.95%

35.72%

+19.23%