PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с PXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с PXH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -23.04%/yr vs 10.81%/yr for PXH. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for PXH.

Доходность

Сравнение доходности FXP и PXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у PXH с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям PXH по среднегодовой доходности: -23.04% против 10.81% соответственно.

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%

PXH

1 день
-1.63%
1 месяц
3.38%
С начала года
14.63%
6 месяцев
15.56%
1 год
36.41%
3 года*
22.02%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и PXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		14.63%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%

Correlation

The correlation between FXP and PXH is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

-0.82

The correlation between FXP and PXH has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO

Доходность на риск

FXP vs. PXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c PXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPPXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.39

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.20

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.57

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

13.29

-13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. PXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа PXH равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и PXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPPXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.39

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.51

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.54

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.14

-0.58

Просадки

Сравнение просадок FXP и PXH

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и PXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPPXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-63.63%

-36.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-10.24%

-16.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-17.72%

-64.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-29.59%

-58.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-40.42%

-54.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-1.63%

-98.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-16.86%

-77.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

2.75%

+14.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и PXH

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPPXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

5.43%

+9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

12.30%

+16.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.29%

15.31%

+23.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

17.78%

+45.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.91%

20.07%

+34.84%

Сравнение комиссий FXP и PXH

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PXH в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и PXH

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности PXH в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.43%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

FXP and PXH have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to PXH (5.43%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs PXH's -63.63%.

On 10-year performance, PXH leads with 10.81% vs -23.04% for FXP. On fees, PXH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PXH has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXH has performed better with a 10.81% return vs -23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.43% for PXH.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while PXH is Emerging Markets Equities. FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.50% for PXH.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и PXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор