Сравнение FXP с JCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и JPMorgan Active China ETF (JCHI).
FXP и JCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FXP и JCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 13.22% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.46% | 27.66% | 13.77% | -17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у JCHI с доходностью -4.46%.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
JCHI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и JCHI
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.
Доходность на риск
FXP vs. JCHI — Ранг доходности на риск
FXP
JCHI
Сравнение FXP c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.46 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 0.74 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.57 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 1.66 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.46 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.19 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между FXP и JCHI составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и JCHI
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности JCHI в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и JCHI
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и JCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -29.57% | -70.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -15.93% | -36.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -11.98% | -87.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -13.67% | -80.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 5.64% | +36.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и JCHI
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 5.77% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 12.55% | +16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 20.80% | +26.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 25.16% | +37.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 25.16% | +29.79% |