PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXP с JCHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXP и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXP и JCHI


2026 (YTD)202520242023
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-45.32%-52.46%13.22%
JCHI
JPMorgan Active China ETF
-4.46%27.66%13.77%-17.06%

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у JCHI с доходностью -4.46%.


FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%

JCHI

1 день
0.61%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-11.12%
1 год
9.44%
3 года*
3.21%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE China 50

JPMorgan Active China ETF

Сравнение комиссий FXP и JCHI

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.


Доходность на риск

FXP vs. JCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина

JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXPJCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.46

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

0.74

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.57

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

1.66

-1.93

FXP vs. JCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа JCHI равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXPJCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.46

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.19

-0.63

Корреляция

Корреляция между FXP и JCHI составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и JCHI

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности JCHI в 1.89%


TTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
JCHI
JPMorgan Active China ETF
1.89%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXP и JCHI

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и JCHI.


Загрузка...

Показатели просадок


FXPJCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-29.57%

-70.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.42%

-15.93%

-36.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-11.98%

-87.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.10%

-13.67%

-80.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.53%

5.64%

+36.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и JCHI

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXPJCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.38%

5.77%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

12.55%

+16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.75%

20.80%

+26.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.03%

25.16%

+37.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.95%

25.16%

+29.79%