PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. FXP is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, FXP returned -30.16%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FXP и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		14.26%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%24.17%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between FXP and BITO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.25

The correlation between FXP and BITO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

FXP vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.97

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
-1.39

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.84

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.83

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

-1.44

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.97

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.10

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FXP и BITO

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-77.86%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-50.64%

+23.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-50.64%

-31.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-50.64%

-49.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-36.75%

-57.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

29.27%

-13.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и BITO

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

9.03%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

33.71%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.24%

43.61%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

55.10%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

55.10%

-0.20%

Сравнение комиссий FXP и BITO

И FXP, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и BITO

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FXP and BITO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.05%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -30.16% for FXP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -30.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXP and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 4.09% for FXP.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор