Сравнение FXP с BITO
FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. FXP is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, FXP returned -26.91%/yr vs 16.49%/yr for BITO. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FXP и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 33.85%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.58%.
FXP
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 17.58%
- С начала года
- 33.85%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- -26.91%
- 5 лет*
- -13.32%
- 10 лет*
- -22.09%
BITO
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.58%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- -45.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXP и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 33.85% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 17.10% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.58% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between FXP and BITO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.26 |
The correlation between FXP and BITO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXP vs. BITO — Ранг доходности на риск
FXP
BITO
Сравнение FXP c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXP | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.83 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.85 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -1.45 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXP и BITO
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -77.86% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -53.50% | +28.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.34% | -53.50% | -28.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -53.50% | -46.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.15% | -36.87% | -57.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 31.47% | -17.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 12.30%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 13.03% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.50% | 34.32% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.64% | 44.22% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.21% | 55.03% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.77% | 55.03% | -0.26% |
Сравнение комиссий FXP и BITO
И FXP, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и BITO
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BITO в 73.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.86% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.49% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FXP and BITO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (13.03%) compared to FXP (12.30%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 16.49% vs -26.91% for FXP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FXP has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 16.49% return vs -26.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXP and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 73.86%, compared with 3.49% for FXP.
FXP is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXP и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор