PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXP с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXP и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.


FXP

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
29.15%
С начала года
17.49%
1 год
9.66%
3 года*
-27.59%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-21.55%

BITO

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
-33.51%
С начала года
-27.77%
1 год
-48.16%
3 года*
21.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
17.49%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%17.10%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-27.77%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%

Correlation

The correlation between FXP and BITO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

-0.26

The correlation between FXP and BITO shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE China 50

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

FXP vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1414
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXPBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.81

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.89

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

-1.42

+2.23

FXP vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXP и BITO

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и BITO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXPBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-77.86%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-54.47%

+32.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-54.47%

-27.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-50.18%

-49.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.17%

-37.06%

-57.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.04%

33.91%

-21.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и BITO

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXPBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

10.49%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.15%

34.48%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.14%

44.10%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.18%

54.80%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.76%

54.80%

-0.04%

Сравнение комиссий FXP и BITO

И FXP, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и BITO

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности BITO в 60.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
60.24%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
3.06%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%

Часто задаваемые вопросы


FXP and BITO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (13.71%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -27.59% for FXP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -27.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXP and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 3.06% for FXP.

FXP is categorized as China Equities, while BITO is Cryptocurrency.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор