Сравнение FXP с BITO
FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. FXP is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, FXP returned -27.59%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FXP и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
FXP
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- -27.59%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -21.55%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXP и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 17.49% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 17.10% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between FXP and BITO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.26 |
The correlation between FXP and BITO shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXP vs. BITO — Ранг доходности на риск
FXP
BITO
Сравнение FXP c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXP | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.81 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.89 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -1.42 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXP и BITO
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -77.86% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -54.47% | +32.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.34% | -54.47% | -27.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -50.18% | -49.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.17% | -37.06% | -57.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 33.91% | -21.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и BITO
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 10.49% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.15% | 34.48% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | 44.10% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.18% | 54.80% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.76% | 54.80% | -0.04% |
Сравнение комиссий FXP и BITO
И FXP, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и BITO
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.06% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FXP and BITO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXP has higher volatility (13.71%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -27.59% for FXP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -27.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXP and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 3.06% for FXP.
FXP is categorized as China Equities, while BITO is Cryptocurrency.
FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXP и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор