Сравнение FXP с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
FXP и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FXP и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 24.17% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и BITO
И FXP, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
FXP vs. BITO — Ранг доходности на риск
FXP
BITO
Сравнение FXP c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -0.52 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | -0.50 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.42 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.89 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.52 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.08 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FXP и BITO составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и BITO
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и BITO
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -77.86% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -50.05% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -46.75% | -53.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -36.57% | -57.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 23.73% | +18.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и BITO
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 13.38% и 12.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 12.84% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 36.71% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 45.32% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 55.77% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 55.77% | -0.82% |