PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXO с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXO с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FXO is a Financials Equities fund tracking the StrataQuant Financials Index, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXO returned 13.20%/yr vs 7.23%/yr for NFTY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FXO charges 0.62%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности FXO и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции FXO превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 13.20% против 7.23% соответственно.

FXO

1 день
1.56%
1 месяц
6.04%
6 месяцев
7.81%
С начала года
9.29%
1 год
17.74%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.20%

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXO и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		9.29%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between FXO and NFTY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.31

The correlation between FXO and NFTY shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXO и NFTY

Секторы
FXO
NFTY

Финансовые услуги

94.5%
20.9%

Недвижимость

5.0%

-

Технологии

0.6%
9.0%

Сырьевые материалы

-

13.1%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

16.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Энергетика

-

8.5%

Здравоохранение

-

9.9%

Промышленность

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Финансовые услуги

FXO
94.5%
NFTY
20.9%

Недвижимость

FXO
5.0%
NFTY

-

Технологии

FXO
0.6%
NFTY
9.0%

Сырьевые материалы

FXO

-

NFTY
13.1%

Коммуникационные услуги

FXO

-

NFTY
1.9%

Потребительский циклический сектор

FXO

-

NFTY
16.6%

Потребительский защитный сектор

FXO

-

NFTY
8.1%

Энергетика

FXO

-

NFTY
8.5%

Здравоохранение

FXO

-

NFTY
9.9%

Промышленность

FXO

-

NFTY
8.5%

Коммунальные услуги

FXO

-

NFTY
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VFHFXO с VOOFXO с IHIFXO с COWZ
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

FXO vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXONFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.62

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-0.85

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.91

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.56

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

-1.34

+5.87

FXO vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXO и NFTY

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXONFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-47.67%

-23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-16.14%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-21.55%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-21.55%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-47.67%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.22%

+16.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-9.63%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

6.82%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и NFTY

First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXONFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.01%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

12.58%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

14.72%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

17.40%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

20.64%

+3.40%

Сравнение комиссий FXO и NFTY

FXO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и NFTY

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности NFTY в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.01%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

FXO and NFTY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXO has higher volatility (3.85%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, FXO dropped -71.30% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, FXO leads with 13.20% vs 7.23% for NFTY. On fees, FXO is cheaper at 0.62% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXO has performed better with a 13.20% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXO is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

FXO has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.93% for NFTY.

FXO is categorized as Financials Equities, while NFTY is India Equities. FXO tracks StrataQuant Financials Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.62% for FXO and 0.80% for NFTY.

FXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXO и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор