PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXO с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXO и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXO и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
-5.96%13.59%27.72%9.28%-9.24%16.38%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


FXO

1 день
0.16%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-2.78%
1 год
8.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.07%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Financials AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FXO и IGLD

FXO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FXO vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2525
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXOIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.69

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.17

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.27

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

9.64

-7.67

FXO vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXOIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.69

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.06

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.06

-0.76

Корреляция

Корреляция между FXO и IGLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и IGLD

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
2.30%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXO и IGLD

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FXOIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-18.59%

-52.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-17.56%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-18.59%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-10.51%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-5.01%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.13%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 4.93%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXOIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

10.62%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

21.23%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

23.76%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

14.90%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

14.86%

+9.26%