Сравнение FXO с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FXO и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FXO и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXO и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | -5.96% | 13.59% | 27.72% | 9.28% | -9.24% | 16.38% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FXO показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FXO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 12.07%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXO и IGLD
FXO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FXO vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FXO
IGLD
Сравнение FXO c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXO | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.69 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 2.17 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.27 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 9.64 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXO | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.69 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.06 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.06 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между FXO и IGLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и IGLD
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.30% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXO и IGLD
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXO | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.30% | -18.59% | -52.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -17.56% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | -18.59% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -10.51% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -5.01% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 4.13% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 4.93%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXO | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 10.62% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 21.23% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 23.76% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 14.90% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 14.86% | +9.26% |