Сравнение FXO с GABF
FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. FXO is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, FXO returned 21.09%/yr vs 20.28%/yr for GABF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FXO charges 0.62%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности FXO и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXO показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.
FXO
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 6.04%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 9.29%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.20%
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXO и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 9.29% | 13.59% | 27.72% | 9.28% | 0.83% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between FXO and GABF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.89 |
The correlation between FXO and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FXO и GABF
Секторы
FXO
GABF
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FXO
GABF
Недвижимость
FXO
GABF
Технологии
FXO
GABF
Сырьевые материалы
FXO
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
FXO
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
FXO
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
FXO
-
GABF
-
Энергетика
FXO
-
GABF
-
Здравоохранение
FXO
-
GABF
-
Промышленность
FXO
-
GABF
Коммунальные услуги
FXO
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXO vs. GABF — Ранг доходности на риск
FXO
GABF
Сравнение FXO c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXO | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.16 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | -0.36 | +4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXO и GABF
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXO | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.30% | -20.86% | -50.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -17.16% | +5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | -20.86% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.44% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -4.95% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 7.80% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и GABF
Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 3.85%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXO | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.48% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 13.33% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 17.49% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 20.42% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 20.42% | +3.62% |
Сравнение комиссий FXO и GABF
FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и GABF
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности GABF в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.01% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXO and GABF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.48%) compared to FXO (3.85%). In terms of maximum drawdown, FXO dropped -71.30% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, FXO leads with 21.09% vs 20.28% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, FXO has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FXO has performed better with a 21.09% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.
FXO has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.97% for GABF.
They also come from different issuers: First Trust and Gabelli. Their fees differ too: 0.62% for FXO and 0.10% for GABF.
FXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXO и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор