PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXO с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

FXO и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXO и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXO и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-5.96%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции FXO уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 12.07% против 14.60% соответственно.

FXO

1 день
0.16%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-2.78%
1 год
8.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.07%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VOOFXO с VFHFXO с IHIFXO с CALF
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий FXO и CIBR

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

FXO vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

-0.00

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

0.17

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.02

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.04

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

0.10

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.00

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.21

Корреляция

Корреляция между FXO и CIBR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и CIBR

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.30%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FXO и CIBR

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

FXOCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-33.89%

-37.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-21.96%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-33.89%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-33.89%

-14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-18.89%

+10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-8.66%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

8.11%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 4.93%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXOCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.03%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

16.47%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

24.46%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

24.20%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

23.22%

+0.90%