PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXNAX с QLENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXNAX с QLENX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) and QLENX (AQR Long-Short Equity N) are both mutual funds - FXNAX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while QLENX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds. FXNAX is passively managed, while QLENX is actively managed. Over the past 10 years, FXNAX returned 1.51%/yr vs 11.73%/yr for QLENX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. FXNAX charges 0.03%/yr vs 5.18%/yr for QLENX.

Доходность

Сравнение доходности FXNAX и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXNAX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции FXNAX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 1.51% против 11.73% соответственно.

FXNAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.34%
1 год
5.37%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.12%
10 лет*
1.51%

QLENX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.51%
С начала года
0.29%
6 месяцев
4.65%
1 год
15.75%
3 года*
27.39%
5 лет*
21.63%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXNAX и QLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.40%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		0.29%34.07%30.18%23.67%18.92%30.70%-14.18%1.01%-16.64%15.48%

Correlation

The correlation between FXNAX and QLENX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г.

-0.16

The correlation between FXNAX and QLENX shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Bond Index Fund

AQR Long-Short Equity N

Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX
Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOIQLENX с CLOBQLENX с CPERQLENX с VIG

Доходность на риск

FXNAX vs. QLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXNAX c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNAXQLENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.21

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.25

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.62

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

8.18

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXNAX vs. QLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXNAX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа QLENX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXNAX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNAXQLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.21

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

2.16

-2.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.11

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.22

-0.77

Просадки

Сравнение просадок FXNAX и QLENX

Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и QLENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNAXQLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-38.50%

+18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-6.09%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.16%

-7.09%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-17.19%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.51%

-38.50%

+18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.34%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-7.48%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.95%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FXNAX и QLENX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) составляет 1.41%, в то время как у AQR Long-Short Equity N (QLENX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNAXQLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.21%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

5.60%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

7.27%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

10.08%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

10.59%

-5.58%

Сравнение комиссий FXNAX и QLENX

FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXNAX и QLENX

Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности QLENX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.71%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.63%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%

Часто задаваемые вопросы

FXNAX and QLENX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLENX has higher volatility (2.21%) compared to FXNAX (1.41%). In terms of maximum drawdown, FXNAX dropped -19.51% vs QLENX's -38.50%.

QLENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXNAX и QLENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор