PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXN с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXN с BOIL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

FXN и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Energy Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXN и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXN и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		36.88%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-33.36%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 36.88%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%. За последние 10 лет акции FXN превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 7.49% против -55.80% соответственно.

FXN

1 день
-1.36%
1 месяц
9.44%
С начала года
36.88%
6 месяцев
37.63%
1 год
38.41%
3 года*
15.78%
5 лет*
19.32%
10 лет*
7.49%

BOIL

1 день
-5.33%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-33.36%
6 месяцев
-52.97%
1 год
-80.61%
3 года*
-65.17%
5 лет*
-62.88%
10 лет*
-55.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с FENYFXN с XEG.TOFXN с SOXXFXN с XLCFXN с VCLN
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Сравнение комиссий FXN и BOIL

FXN берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FXN vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNBOILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

-0.67

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

-0.97

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.88

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

-1.00

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

-1.35

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXN vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.67

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.53

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.55

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.61

+0.68

Корреляция

Корреляция между FXN и BOIL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и BOIL

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.75%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXN и BOIL

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и BOIL.

Загрузка...

Показатели просадок

FXNBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-100.00%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.10%

-82.08%

+58.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-99.88%

+68.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

-99.98%

+19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-100.00%

+96.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.28%

-93.51%

+55.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

60.88%

-53.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и BOIL

Текущая волатильность для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) составляет 5.77%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что FXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXNBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

29.37%

-23.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

109.37%

-93.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.71%

120.58%

-88.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

118.63%

-89.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.08%

101.93%

-66.85%