PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXN с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXN с VCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. FXN is passively managed, while VCLN is actively managed. Over the past 3 years, FXN returned 17.11%/yr vs 20.45%/yr for VCLN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FXN charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности FXN и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXN показывает доходность 36.33%, а VCLN немного выше – 38.01%.

FXN

1 день
0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
36.33%
6 месяцев
30.66%
1 год
55.14%
3 года*
17.11%
5 лет*
17.36%
10 лет*
6.10%

VCLN

1 день
-0.83%
1 месяц
8.13%
С начала года
38.01%
6 месяцев
32.04%
1 год
92.75%
3 года*
20.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXN и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		36.33%3.39%0.27%0.97%46.92%18.46%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		38.01%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Correlation

The correlation between FXN and VCLN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.36

Over the past year, the correlation between FXN and VCLN has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FXN и VCLN

Секторы
FXN
VCLN

Энергетика

95.4%
1.1%

Технологии

4.6%
22.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

36.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

39.8%

Энергетика

FXN
95.4%
VCLN
1.1%

Технологии

FXN
4.6%
VCLN
22.4%

Сырьевые материалы

FXN

-

VCLN

-

Коммуникационные услуги

FXN

-

VCLN

-

Потребительский циклический сектор

FXN

-

VCLN

-

Потребительский защитный сектор

FXN

-

VCLN

-

Финансовые услуги

FXN

-

VCLN

-

Здравоохранение

FXN

-

VCLN

-

Промышленность

FXN

-

VCLN
36.7%

Недвижимость

FXN

-

VCLN

-

Коммунальные услуги

FXN

-

VCLN
39.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с XEG.TOFXN с FENYFXN с SOXXFXN с XLCFXN с IXC
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRGVCLN с PBW

Доходность на риск

FXN vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.19

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.96

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

7.41

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

28.07

-14.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXN vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLN равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.19

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.29

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FXN и VCLN

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-45.66%

-41.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.58%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.69%

-29.25%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-1.98%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.98%

-24.07%

-13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.32%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и VCLN

Текущая волатильность для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) составляет 7.52%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что FXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

8.97%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

20.14%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

29.23%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

27.42%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

27.42%

+7.57%

Сравнение комиссий FXN и VCLN

FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и VCLN

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VCLN в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.76%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.46%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXN and VCLN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (8.97%) compared to FXN (7.52%). In terms of maximum drawdown, FXN dropped -87.39% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.45% vs 17.11% for FXN. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FXN has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.45% return vs 17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.

FXN has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.46% for VCLN.

FXN is categorized as Energy Equities, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: First Trust and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.59% for VCLN.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXN и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор