PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXN с FENY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXN с FENY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).

FXN и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Energy Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXN и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXN и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		32.74%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		33.17%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXN показывает доходность 32.74%, а FENY немного выше – 33.17%. За последние 10 лет акции FXN уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: 7.16% против 10.61% соответственно.

FXN

1 день
-3.03%
1 месяц
6.12%
С начала года
32.74%
6 месяцев
33.46%
1 год
34.22%
3 года*
14.60%
5 лет*
18.59%
10 лет*
7.16%

FENY

1 день
-3.59%
1 месяц
4.29%
С начала года
33.17%
6 месяцев
34.14%
1 год
31.58%
3 года*
17.00%
5 лет*
23.29%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с XEG.TOFXN с SOXXFXN с XLCFXN с VCLNFXN с IXC
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Сравнение комиссий FXN и FENY

FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF

Доходность на риск

FXN vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNFENYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.25

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.65

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.69

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

4.85

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXN vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.25

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.20

-0.14

Корреляция

Корреляция между FXN и FENY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и FENY

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FENY в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.80%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.39%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%

Просадки

Сравнение просадок FXN и FENY

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и FENY.

Загрузка...

Показатели просадок

FXNFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-74.35%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.10%

-19.11%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-26.64%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

-69.07%

-11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.72%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.28%

-23.34%

-14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

6.67%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и FENY

First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеют волатильность 6.55% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXNFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.28%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

14.33%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

25.29%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.05%

26.59%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

29.72%

+5.37%