PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXN с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXN с FENY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both Energy Equities funds - FXN tracks the StrataQuant Energy Index while FENY tracks the MSCI USA IMI Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXN returned 6.10%/yr vs 9.33%/yr for FENY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FXN charges 0.64%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности FXN и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 36.33%, что значительно выше, чем у FENY с доходностью 32.52%. За последние 10 лет акции FXN уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: 6.10% против 9.33% соответственно.

FXN

1 день
0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
36.33%
6 месяцев
30.66%
1 год
55.14%
3 года*
17.11%
5 лет*
17.36%
10 лет*
6.10%

FENY

1 день
0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
32.52%
6 месяцев
29.11%
1 год
48.38%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.52%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXN и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		36.33%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		32.52%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Correlation

The correlation between FXN and FENY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.94

The correlation between FXN and FENY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXN и FENY

Секторы
FXN
FENY

Энергетика

95.4%
99.7%

Технологии

4.6%

-

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FXN
95.4%
FENY
99.7%

Технологии

FXN
4.6%
FENY

-

Сырьевые материалы

FXN

-

FENY
0.2%

Коммуникационные услуги

FXN

-

FENY

-

Потребительский циклический сектор

FXN

-

FENY

-

Потребительский защитный сектор

FXN

-

FENY

-

Финансовые услуги

FXN

-

FENY

-

Здравоохранение

FXN

-

FENY

-

Промышленность

FXN

-

FENY
0.1%

Недвижимость

FXN

-

FENY

-

Коммунальные услуги

FXN

-

FENY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с XEG.TOFXN с VCLNFXN с SOXXFXN с XLCFXN с IXC
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

FXN vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.40

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.04

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

4.13

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

12.10

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXN vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENY равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.31

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.20

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FXN и FENY

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-74.35%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-11.78%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.69%

-21.47%

-10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-26.64%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

-69.07%

-11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-6.18%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.98%

-23.12%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.01%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и FENY

Текущая волатильность для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) составляет 7.52%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что FXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.96%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

16.26%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

20.36%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

26.46%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

29.79%

+5.20%

Сравнение комиссий FXN и FENY

FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и FENY

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FENY в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.76%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FXN and FENY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FENY has higher volatility (7.96%) compared to FXN (7.52%). In terms of maximum drawdown, FXN dropped -87.39% vs FENY's -74.35%.

On 10-year performance, FENY leads with 9.33% vs 6.10% for FXN. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FXN has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FENY has performed better with a 9.33% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.

FENY has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.76% for FXN.

FXN tracks StrataQuant Energy Index, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.08% for FENY.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXN и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор