PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXN с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXN с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds - FXN tracks the StrataQuant Energy Index while XLE tracks the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXN returned 6.52%/yr vs 10.22%/yr for XLE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FXN charges 0.64%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности FXN и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 36.03%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции FXN уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 6.52% против 10.22% соответственно.

FXN

1 день
1.09%
1 месяц
-1.59%
С начала года
36.03%
6 месяцев
30.89%
1 год
52.01%
3 года*
16.66%
5 лет*
17.30%
10 лет*
6.52%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXN и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		36.03%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between FXN and XLE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.92

The correlation between FXN and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXN и XLE

Секторы
FXN
XLE

Энергетика

95.4%
100.0%

Технологии

4.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FXN
95.4%
XLE
100.0%

Технологии

FXN
4.6%
XLE

-

Сырьевые материалы

FXN

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

FXN

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

FXN

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

FXN

-

XLE

-

Финансовые услуги

FXN

-

XLE

-

Здравоохранение

FXN

-

XLE

-

Промышленность

FXN

-

XLE

-

Недвижимость

FXN

-

XLE

-

Коммунальные услуги

FXN

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FXN:
FXN с TANFXN с XEG.TOFXN с FENYFXN с VCLNFXN с SOXXFXN с XLCFXN с IXC
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

FXN vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.21

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.84

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

3.75

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

10.92

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXN vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.21

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.35

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.31

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FXN и XLE

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-71.26%

-16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.05%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.69%

-20.14%

-11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-26.04%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

-66.81%

-13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-6.15%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.99%

-17.98%

-20.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.14%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и XLE

Текущая волатильность для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) составляет 7.52%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что FXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

8.25%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

16.58%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

20.53%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

26.02%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.00%

29.59%

+5.41%

Сравнение комиссий FXN и XLE

FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и XLE

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.76%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FXN and XLE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to FXN (7.52%). In terms of maximum drawdown, FXN dropped -87.39% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 10.22% vs 6.52% for FXN. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FXN has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 10.22% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.76% for FXN.

FXN tracks StrataQuant Energy Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.08% for XLE.

FXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXN и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор