Сравнение FXN с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
FXN и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Energy Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXN и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXN и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 32.74% | 3.39% | 0.27% | 0.97% | 46.92% | 51.79% | -19.91% | -6.76% | -24.79% | -5.02% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXN показывает доходность 32.74%, а XLE немного выше – 32.76%. За последние 10 лет акции FXN уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 7.16% против 11.23% соответственно.
FXN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 32.74%
- 6 месяцев
- 33.46%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 7.16%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXN и XLE
FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
FXN vs. XLE — Ранг доходности на риск
FXN
XLE
Сравнение FXN c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXN | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.56 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.61 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 4.23 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.89 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.31 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FXN и XLE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXN и XLE
Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.80% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок FXN и XLE
Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -71.26% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -18.79% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -26.04% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.63% | -66.81% | -13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.74% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.28% | -18.05% | -20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 7.15% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXN и XLE
First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.55% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.45% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 14.46% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 25.21% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 26.09% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 29.50% | +5.59% |