- ISIN
- US33734X1274
- CUSIP
- 33734X127
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 8 мая 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- StrataQuant Energy Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $376M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) прибавил 29.0% с начала года. Текущая цена акции FXN — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FXN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,339.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) показал доход в 28.98% с начала года и 41.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXN составила 5.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
First Trust Energy AlphaDEX Fund
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 24.59%
- С начала года
- 28.98%
- 1 год
- 41.26%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 5.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FXN по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +62.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FXN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -27.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.41% | 9.54% | 12.16% | 0.36% | -4.61% | -5.62% | 4.30% | 28.98% | |||||
| 2025 | 2.20% | -1.32% | 0.89% | -15.80% | 4.10% | 5.50% | 3.89% | 5.07% | -1.04% | -2.64% | 6.05% | -1.49% | 3.39% |
| 2024 | -2.46% | 4.91% | 10.15% | -1.87% | 2.77% | -3.23% | 0.60% | -4.97% | -5.88% | -0.43% | 9.85% | -7.38% | 0.27% |
| 2023 | 1.46% | -6.63% | -2.56% | 0.19% | -7.27% | 9.17% | 10.36% | 1.62% | -0.27% | -0.52% | -2.60% | -0.49% | 0.97% |
| 2022 | 12.92% | 6.76% | 11.19% | -5.08% | 16.34% | -15.43% | 13.82% | 4.94% | -10.90% | 19.60% | 1.07% | -8.76% | 46.92% |
| 2021 | 5.11% | 19.33% | 1.81% | 0.00% | 5.63% | 6.78% | -9.55% | 0.58% | 10.97% | 10.45% | -5.21% | -0.30% | 51.79% |
Метрики бенчмарка
First Trust Energy AlphaDEX Fund has an annualized alpha of -3.84%, beta of 1.22, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2007.
- This ETF participated in 135.51% of S&P 500 Index downside but only 111.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.84%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 111.03%
- Участие в снижении
- 135.51%
Комиссия
Комиссия FXN составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FXN имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.24 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 9.71 | -1.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Energy AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.42 | $0.41 | $0.52 | $0.39 | $0.10 | $0.37 | $0.16 | $0.17 | $0.18 | $0.17 | $0.33 |
Дивидендный доход | 1.70% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Energy AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.15 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Energy AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 87.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1510 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Energy AlphaDEX Fund составляет 8.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.39%март 2020 г. | 5y 9mo | 6y 4d | 11y 9moиюнь 2014 г. - март 2026 г. | Обвал COVID2020 |
-72.47%март 2009 г. | 8mo 15d | 5y 3mo | 5y 12moиюнь 2008 г. - июнь 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-16.00%янв. 2008 г. | 19d | 1mo 3d | 1mo 22dянв. 2008 г. - февр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-15.90%авг. 2007 г. | 27d | 1mo 26d | 2mo 23dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. | — |
-13.41%июль 2026 г. | 3mo 3d | — | 3mo 19dмарт 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| FXN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -56.78% | -30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -9.10% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.69% | -18.90% | -12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -25.43% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.63% | -33.92% | -46.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -1.00% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.81% | -10.70% | -27.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 2.09% | +3.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FXN
Добавьте First Trust Energy AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FXN