Сравнение FXN с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
FXN и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Energy Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXN и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXN и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 34.20% | 3.39% | 0.27% | 0.97% | 46.92% | 51.79% | -19.91% | -6.76% | -24.79% | -5.02% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FXN показывает доходность 34.20%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции FXN уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.40% против 28.54% соответственно.
FXN
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 8.72%
- С начала года
- 34.20%
- 6 месяцев
- 37.94%
- 1 год
- 34.48%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 18.85%
- 10 лет*
- 7.40%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXN и SOXX
FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
FXN vs. SOXX — Ранг доходности на риск
FXN
SOXX
Сравнение FXN c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXN | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.01 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.62 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.46 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 16.48 | -11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.01 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.87 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.37 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FXN и SOXX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXN и SOXX
Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.78% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок FXN и SOXX
Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -70.21% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -15.77% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -45.75% | +14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.63% | -45.75% | -34.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -7.66% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.27% | -20.10% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 4.95% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXN и SOXX
Текущая волатильность для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) составляет 6.55%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что FXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 12.68% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 26.35% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.86% | 40.12% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.04% | 35.47% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 32.98% | +2.10% |