PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXN с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXN с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

FXN и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Energy Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXN и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXN и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		32.74%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 32.74%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции FXN уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.16% против 28.39% соответственно.

FXN

1 день
-3.03%
1 месяц
6.12%
С начала года
32.74%
6 месяцев
33.46%
1 год
34.22%
3 года*
14.60%
5 лет*
18.59%
10 лет*
7.16%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с FENYFXN с XEG.TOFXN с XLCFXN с VCLNFXN с IXC
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий FXN и SOXX

FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

FXN vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.03

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.63

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

4.44

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

16.46

-11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXN vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.03

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.86

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.37

-0.31

Корреляция

Корреляция между FXN и SOXX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и SOXX

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.80%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок FXN и SOXX

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

FXNSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-70.21%

-17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.10%

-18.27%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-45.75%

+14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

-45.75%

-34.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-7.95%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.28%

-20.10%

-18.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

4.92%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и SOXX

Текущая волатильность для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) составляет 6.55%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что FXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXNSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

12.83%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

26.41%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

40.12%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.05%

35.48%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

32.98%

+2.11%