PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXL с XMMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FXL is a Technology Equities fund tracking the StrataQuant Technology Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXL returned 20.76%/yr vs 19.95%/yr for XMMO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FXL charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности FXL и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 22.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXL имеют среднегодовую доходность 20.76%, а акции XMMO немного отстают с 19.95%.

FXL

1 день
1.27%
1 месяц
10.37%
С начала года
25.90%
6 месяцев
24.57%
1 год
41.44%
3 года*
23.41%
5 лет*
11.96%
10 лет*
20.76%

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
3.55%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
37.93%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXL и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		25.90%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between FXL and XMMO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.81

The correlation between FXL and XMMO shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXL и XMMO

Секторы
FXL
XMMO

Технологии

88.5%
19.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
1.4%

Промышленность

3.8%
40.8%

Потребительский циклический сектор

1.0%
4.6%

Финансовые услуги

1.0%
2.3%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

6.8%

Здравоохранение

-

6.3%

Недвижимость

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Технологии

FXL
88.5%
XMMO
19.1%

Коммуникационные услуги

FXL
4.8%
XMMO
1.4%

Промышленность

FXL
3.8%
XMMO
40.8%

Потребительский циклический сектор

FXL
1.0%
XMMO
4.6%

Финансовые услуги

FXL
1.0%
XMMO
2.3%

Сырьевые материалы

FXL

-

XMMO
7.0%

Потребительский защитный сектор

FXL

-

XMMO
0.5%

Энергетика

FXL

-

XMMO
6.8%

Здравоохранение

FXL

-

XMMO
6.3%

Недвижимость

FXL

-

XMMO
5.7%

Коммунальные услуги

FXL

-

XMMO
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

FXL vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXLXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.86

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.58

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.41

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

17.54

-8.22

FXL vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXL и XMMO

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-55.37%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-8.34%

-5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-24.93%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-27.91%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-36.74%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-1.19%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-9.44%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.09%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и XMMO

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

9.07%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

16.76%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

19.74%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

21.62%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.41%

22.35%

+3.06%

Сравнение комиссий FXL и XMMO

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и XMMO

FXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

FXL and XMMO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXL has higher volatility (11.12%) compared to XMMO (9.07%). In terms of maximum drawdown, FXL dropped -61.41% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, FXL leads with 20.76% vs 19.95% for XMMO. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXL has performed better with a 20.76% return vs 19.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for FXL.

XMMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for FXL.

FXL is categorized as Technology Equities, while XMMO is Momentum. FXL tracks StrataQuant Technology Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXL и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор