Сравнение FXL с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
FXL и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXL и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXL и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | -3.76% | 13.29% | 16.13% | 40.50% | -30.44% | 18.20% | 54.20% | 38.66% | 2.72% | 35.82% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции FXL превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 17.53% против 10.74% соответственно.
FXL
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 17.53%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXL и VO
FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
FXL vs. VO — Ранг доходности на риск
FXL
VO
Сравнение FXL c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXL | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.75 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.06 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 4.83 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXL | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FXL и VO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и VO
Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.12% | 0.36% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок FXL и VO
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXL | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -58.87% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -12.74% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -27.57% | -10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | -39.37% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -5.53% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -7.91% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.79% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и VO
First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXL | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 4.83% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 9.73% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 17.57% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 17.61% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 18.94% | +6.19% |