PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXL с UMI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - FXL is a Technology Equities fund tracking the StrataQuant Technology Index, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. FXL is passively managed, while UMI is actively managed. Over the past 5 years, FXL returned 11.96%/yr vs 19.88%/yr for UMI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FXL charges 0.61%/yr vs 0.85%/yr for UMI.

Доходность

Сравнение доходности FXL и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у UMI с доходностью 24.00%.

FXL

1 день
1.27%
1 месяц
10.37%
С начала года
25.90%
6 месяцев
24.57%
1 год
41.44%
3 года*
23.41%
5 лет*
11.96%
10 лет*
20.76%

UMI

1 день
0.77%
1 месяц
-1.95%
С начала года
24.00%
6 месяцев
23.82%
1 год
25.24%
3 года*
27.76%
5 лет*
19.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXL и UMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		25.90%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%-0.58%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.00%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%

Correlation

The correlation between FXL and UMI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.34

The correlation between FXL and UMI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXL и UMI

Секторы
FXL
UMI

Технологии

88.5%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Промышленность

3.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Финансовые услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

FXL
88.5%
UMI

-

Коммуникационные услуги

FXL
4.8%
UMI

-

Промышленность

FXL
3.8%
UMI

-

Потребительский циклический сектор

FXL
1.0%
UMI

-

Финансовые услуги

FXL
1.0%
UMI

-

Сырьевые материалы

FXL

-

UMI

-

Потребительский защитный сектор

FXL

-

UMI

-

Энергетика

FXL

-

UMI
99.0%

Здравоохранение

FXL

-

UMI

-

Недвижимость

FXL

-

UMI

-

Коммунальные услуги

FXL

-

UMI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO
Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA

Доходность на риск

FXL vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXLUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.83

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.53

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.43

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

9.22

+0.10

FXL vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMI равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXL и UMI

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и UMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-48.08%

-13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-7.50%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-17.08%

-11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-20.05%

-18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-3.61%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-6.59%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.79%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и UMI

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

5.61%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

11.01%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

14.09%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

19.54%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.41%

23.17%

+2.24%

Сравнение комиссий FXL и UMI

FXL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и UMI

FXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXL and UMI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXL has higher volatility (11.12%) compared to UMI (5.61%). In terms of maximum drawdown, FXL dropped -61.41% vs UMI's -48.08%.

On 5-year performance, UMI leads with 19.88% vs 11.96% for FXL. On fees, FXL is cheaper at 0.61% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 19.88% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.00% for FXL.

FXL is categorized as Technology Equities, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 0.85% for UMI.

UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXL и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор