Сравнение FXL с TIME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).
FXL и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FXL и TIME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXL и TIME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | -5.59% | 13.29% | 10.86% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | -7.92% | 10.17% | 6.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FXL показывает доходность -5.59%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью -7.92%.
FXL
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 17.30%
TIME
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXL и TIME
FXL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.
Доходность на риск
FXL vs. TIME — Ранг доходности на риск
FXL
TIME
Сравнение FXL c TIME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXL | TIME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.90 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 3.48 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXL | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FXL и TIME составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и TIME
Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TIME в 10.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.12% | 0.36% |
TIME Clockwise Core Equity & Innovation ETF | 10.88% | 10.02% | 15.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXL и TIME
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и TIME.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXL | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -24.26% | -37.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -13.09% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -11.18% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -5.94% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.39% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и TIME
First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXL | TIME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 5.31% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 10.67% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 15.02% | +12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.94% | 17.99% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 17.99% | +7.14% |