PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXL с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FXL и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXL и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXL и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		-3.76%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FXL превзошли акции TDIV по среднегодовой доходности: 17.53% против 15.77% соответственно.

FXL

1 день
1.94%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.47%
1 год
21.60%
3 года*
15.66%
5 лет*
6.98%
10 лет*
17.53%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FXL:
FXL с VUGFXL с QQQFXL с XLKFXL с QQQMFXL с FTECFXL с IYWFXL с VOO
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FXL и TDIV

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FXL vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.25

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.87

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.27

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

7.79

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.25

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.76

-0.28

Корреляция

Корреляция между FXL и TDIV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и TDIV

Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.01%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FXL и TDIV

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FXLTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-31.97%

-29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-13.07%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-31.97%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-31.97%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-7.52%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-4.88%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.80%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и TDIV

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXLTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

6.10%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

13.70%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

23.52%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

20.45%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

20.73%

+4.40%