Сравнение FXL с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
FXL и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXL и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXL и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | -3.76% | 13.29% | 16.13% | 40.50% | -30.44% | 18.20% | 54.20% | 38.66% | 2.72% | 35.82% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXL показывает доходность -3.76%, а SPMO немного ниже – -3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXL имеют среднегодовую доходность 17.53%, а акции SPMO немного отстают с 17.41%.
FXL
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 17.53%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXL и SPMO
FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
FXL vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FXL
SPMO
Сравнение FXL c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXL | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.06 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.60 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.96 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 6.90 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.06 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.93 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.87 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FXL и SPMO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и SPMO
Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.12% | 0.36% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FXL и SPMO
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -30.95% | -30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -12.70% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -22.74% | -15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | -30.95% | -7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -7.31% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -4.66% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.60% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и SPMO
First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 7.22% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 12.80% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 22.77% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 19.08% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 20.09% | +5.04% |