PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXL с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FXL и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXL и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXL и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		-3.76%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FXL превзошли акции QCLN по среднегодовой доходности: 17.53% против 12.87% соответственно.

FXL

1 день
1.94%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.47%
1 год
21.60%
3 года*
15.66%
5 лет*
6.98%
10 лет*
17.53%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FXL:
FXL с VUGFXL с QQQFXL с XLKFXL с FTECFXL с QQQMFXL с IYWFXL с VOO
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FXL и QCLN

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FXL vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.63

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.23

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.97

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

12.27

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.63

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.19

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.37

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.15

+0.34

Корреляция

Корреляция между FXL и QCLN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и QCLN

Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.01%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FXL и QCLN

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FXLQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-76.18%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-16.18%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-69.49%

+31.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-71.73%

+33.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-45.67%

+37.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-43.54%

+32.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

5.24%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) составляет 8.21%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXLQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

13.73%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

27.33%

-9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

37.76%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

37.87%

-12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

34.62%

-9.49%