Сравнение FXL с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
FXL и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXL и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXL и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | -3.76% | 13.29% | 16.13% | 40.50% | -30.44% | 18.20% | 54.20% | 38.66% | 2.72% | 35.82% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции FXL уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 17.53% против 27.88% соответственно.
FXL
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 17.53%
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXL и PSI
FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
FXL vs. PSI — Ранг доходности на риск
FXL
PSI
Сравнение FXL c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXL | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.39 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.87 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 5.63 | -4.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 20.32 | -15.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXL | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.39 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.81 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FXL и PSI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и PSI
Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.12% | 0.36% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок FXL и PSI
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, примерно равная максимальной просадке PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXL | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -62.96% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -18.67% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -44.85% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | -44.85% | +6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -7.31% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -16.05% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 5.17% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и PSI
Текущая волатильность для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) составляет 8.21%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что FXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXL | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 15.33% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 29.78% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 43.67% | -15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 37.34% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 34.67% | -9.54% |