Сравнение FXL с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FXL и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXL и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXL и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | -3.76% | 13.29% | 16.13% | 40.50% | -30.44% | 18.20% | 54.20% | 38.66% | -4.01% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FXL
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 17.53%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXL и KNG
FXL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FXL vs. KNG — Ранг доходности на риск
FXL
KNG
Сравнение FXL c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXL | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.38 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.64 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.47 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 1.70 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXL | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.38 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FXL и KNG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и KNG
Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.12% | 0.36% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXL и KNG
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXL | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -35.12% | -26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -10.55% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -18.20% | -20.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -6.79% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -4.10% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.94% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и KNG
First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXL | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 3.36% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 7.47% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 13.64% | +14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 13.63% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 17.30% | +7.83% |