PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXL с IGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXL и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXL и IGM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
-3.76%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
-6.83%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции FXL уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 17.53% против 21.06% соответственно.


FXL

1 день
1.94%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.47%
1 год
21.60%
3 года*
15.66%
5 лет*
6.98%
10 лет*
17.53%

IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Technology AlphaDEX Fund

iShares Expanded Tech Sector ETF

Сравнение комиссий FXL и IGM

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.


Доходность на риск

FXL vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXL
Ранг доходности на риск FXL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5050
Ранг коэф-та Мартина

IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXLIGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.19

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.80

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.00

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

6.74

-1.69

FXL vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXLIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.19

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Корреляция

Корреляция между FXL и IGM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и IGM

Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IGM в 0.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
0.01%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Просадки

Сравнение просадок FXL и IGM

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и IGM.


Загрузка...

Показатели просадок


FXLIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-65.59%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-16.44%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-40.68%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-40.68%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-11.29%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-15.32%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

4.89%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и IGM

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеют волатильность 8.21% и 8.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXLIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

8.38%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

16.35%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

26.72%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

25.55%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

24.41%

+0.72%