PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXL с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

FXL и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXL и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXL и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		-3.76%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции FXL превзошли акции IDGT по среднегодовой доходности: 17.53% против 11.32% соответственно.

FXL

1 день
1.94%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.47%
1 год
21.60%
3 года*
15.66%
5 лет*
6.98%
10 лет*
17.53%

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с VUGFXL с QQQFXL с XLKFXL с FTECFXL с QQQMFXL с IYWFXL с VOO
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с TIMEIDGT с EFRA

Сравнение комиссий FXL и IDGT

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

FXL vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.63

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.20

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.94

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

11.26

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.63

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.15

+0.34

Корреляция

Корреляция между FXL и IDGT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и IDGT

Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.01%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FXL и IDGT

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

FXLIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-77.95%

+16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-12.23%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-35.83%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-36.88%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-1.06%

-7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-20.04%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.20%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и IDGT

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеют волатильность 8.21% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXLIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

8.17%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

15.15%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

21.60%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

23.03%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

23.14%

+1.99%