PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXL с GRID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - FXL is a Technology Equities fund tracking the StrataQuant Technology Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXL returned 21.04%/yr vs 19.50%/yr for GRID. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXL charges 0.61%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FXL и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность 31.25%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 28.82%. За последние 10 лет акции FXL превзошли акции GRID по среднегодовой доходности: 21.04% против 19.50% соответственно.

FXL

1 день
-0.55%
1 месяц
14.54%
С начала года
31.25%
6 месяцев
29.04%
1 год
46.18%
3 года*
26.98%
5 лет*
13.36%
10 лет*
21.04%

GRID

1 день
-0.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.82%
6 месяцев
28.40%
1 год
50.60%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXL и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		31.25%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.82%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between FXL and GRID is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.67

The correlation between FXL and GRID shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXL и GRID

Секторы
FXL
GRID

Технологии

88.1%
11.0%

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Промышленность

4.5%
65.2%

Потребительский циклический сектор

1.0%
3.5%

Финансовые услуги

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

20.4%

Технологии

FXL
88.1%
GRID
11.0%

Коммуникационные услуги

FXL
5.9%
GRID

-

Промышленность

FXL
4.5%
GRID
65.2%

Потребительский циклический сектор

FXL
1.0%
GRID
3.5%

Финансовые услуги

FXL
0.6%
GRID

-

Сырьевые материалы

FXL

-

GRID
0.0%

Потребительский защитный сектор

FXL

-

GRID

-

Энергетика

FXL

-

GRID

-

Здравоохранение

FXL

-

GRID

-

Недвижимость

FXL

-

GRID

-

Коммунальные услуги

FXL

-

GRID
20.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

FXL vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.62

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.45

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

4.34

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

16.40

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.62

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.85

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.57

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FXL и GRID

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-40.56%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-11.73%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-20.77%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-29.64%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-40.56%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.40%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-8.43%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.09%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и GRID

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеют волатильность 7.60% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

7.75%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

16.08%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

19.38%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

21.00%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

22.80%

+2.48%

Сравнение комиссий FXL и GRID

FXL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и GRID

FXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FXL and GRID have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.75%) compared to FXL (7.60%). In terms of maximum drawdown, FXL dropped -61.41% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, FXL leads with 21.04% vs 19.50% for GRID. On fees, FXL is cheaper at 0.61% per year. On volatility, FXL has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXL has performed better with a 21.04% return vs 19.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for FXL.

FXL is categorized as Technology Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. FXL tracks StrataQuant Technology Index, while GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXL и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор