Сравнение FXL с BK

С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у BK с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции FXL превзошли акции BK по среднегодовой доходности: 17.53% против 15.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа BK равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и BK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FXL и BK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BK в 1.70%

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки BK в -72.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и BK.

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с The Bank of New York Mellon Corporation (BK) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.