Сравнение FXL с ARES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Ares Management Corporation (ARES).

FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FXL и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXL и ARES

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund	-3.76%	13.29%	16.13%	40.50%	-30.44%	18.20%	54.20%	38.66%	2.72%	35.82%
ARES Ares Management Corporation	-33.65%	-5.72%	52.68%	79.52%	-12.75%	77.75%	37.37%	110.13%	-5.54%	10.72%

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -33.65%. За последние 10 лет акции FXL уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 17.53% против 26.47% соответственно.

FXL

1 день: 1.94%

1 месяц: -2.60%

С начала года: -3.76%

6 месяцев: -4.47%

1 год: 21.60%

3 года*: 15.66%

5 лет*: 6.98%

10 лет*: 17.53%

ARES

1 день: -3.02%

1 месяц: -5.40%

С начала года: -33.65%

6 месяцев: -29.63%

1 год: -26.47%

3 года*: 11.65%

5 лет*: 16.55%

10 лет*: 26.47%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Название символа

Ares Management Corporation

Часто сравнивают с FXL:

FXL с VUG FXL с QQQ FXL с XLK FXL с QQQM FXL с FTEC FXL с IYW FXL с VOO

Часто сравнивают с ARES:

ARES с APO ARES с BX ARES с CG ARES с O ARES с ORLY ARES с STLD ARES с FTNT

Доходность на риск

FXL vs. ARES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARES

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FXL	ARES	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.77	-0.57	+1.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.26	-0.57	+1.83
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	0.92	+0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.51	-0.51	+2.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.05	-1.29	+6.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. ARES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа ARES равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FXL	ARES	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77	-0.57	+1.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.28	0.45	-0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	0.73	-0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.59	-0.10

Корреляция

Корреляция между FXL и ARES составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и ARES

Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ARES в 5.25%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund	0.01%	0.01%	0.11%	0.41%	0.34%	0.11%	0.04%	0.37%	0.32%	0.27%	1.12%	0.36%
ARES Ares Management Corporation	5.25%	3.29%	2.10%	2.59%	3.57%	2.31%	3.40%	3.59%	7.50%	5.65%	4.32%	6.81%

Просадки

Сравнение просадок FXL и ARES

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и ARES.

Загрузка...

Показатели просадок

	FXL	ARES	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.41%	-49.73%	-11.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.84%	-49.05%	+34.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.49%	-49.73%	+11.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.49%	-49.73%	+11.24%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.16%	-44.13%	+35.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.46%	-10.91%	-0.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.45%	19.49%	-15.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и ARES

Текущая волатильность для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) составляет 8.21%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что FXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FXL	ARES	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.21%	15.15%	-6.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.63%	33.37%	-15.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.03%	46.29%	-18.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.92%	36.85%	-11.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.13%	36.37%	-11.24%

Сравнение FXL с ARES

Доходность

Сравнение доходности FXL и ARES

Сравнение доходности по годам FXL и ARES

Доходность по периодам

FXL

ARES

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

FXL vs. ARES — Ранг доходности на риск

FXL

ARES

Сравнение FXL c ARES - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FXL vs. ARES - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и ARES

Просадки

Сравнение просадок FXL и ARES

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и ARES

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)