PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXL с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FXL is a Technology Equities fund tracking the StrataQuant Technology Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXL returned 21.15%/yr vs 21.89%/yr for AIRR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXL charges 0.61%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FXL и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXL показывает доходность 31.98%, а AIRR немного ниже – 31.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXL имеют среднегодовую доходность 21.15%, а акции AIRR немного впереди с 21.89%.

FXL

1 день
-0.88%
1 месяц
17.50%
С начала года
31.98%
6 месяцев
30.18%
1 год
48.07%
3 года*
26.93%
5 лет*
13.48%
10 лет*
21.15%

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXL и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		31.98%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FXL and AIRR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.64

The correlation between FXL and AIRR shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXL и AIRR

Секторы
FXL
AIRR

Технологии

88.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Промышленность

4.5%
84.6%

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Финансовые услуги

0.6%
9.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FXL
88.1%
AIRR
0.5%

Коммуникационные услуги

FXL
5.9%
AIRR

-

Промышленность

FXL
4.5%
AIRR
84.6%

Потребительский циклический сектор

FXL
1.0%
AIRR

-

Финансовые услуги

FXL
0.6%
AIRR
9.6%

Сырьевые материалы

FXL

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

FXL

-

AIRR

-

Энергетика

FXL

-

AIRR
3.8%

Здравоохранение

FXL

-

AIRR

-

Недвижимость

FXL

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

FXL

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FXL vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.61

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.37

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

5.05

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

18.68

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.01

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FXL и AIRR

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-42.37%

-19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-13.09%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-27.95%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-27.95%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-42.37%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.86%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-7.43%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.53%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и AIRR

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеют волатильность 7.61% и 7.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

7.87%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

19.82%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

25.40%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

25.29%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

26.29%

-1.01%

Сравнение комиссий FXL и AIRR

FXL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и AIRR

FXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FXL and AIRR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to FXL (7.61%). In terms of maximum drawdown, FXL dropped -61.41% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.89% vs 21.15% for FXL. On fees, FXL is cheaper at 0.61% per year. On volatility, FXL has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.89% return vs 21.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for FXL.

FXL is categorized as Technology Equities, while AIRR is Building & Construction. FXL tracks StrataQuant Technology Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Their fees differ too: 0.61% for FXL and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXL и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор