PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXI с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с YXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both China Equities funds - FXI tracks the FTSE China 50 Index while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 2.09%/yr vs -7.35%/yr for YXI. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. FXI charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for YXI.

Доходность

Сравнение доходности FXI и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции FXI превзошли акции YXI по среднегодовой доходности: 2.09% против -7.35% соответственно.

FXI

1 день
0.73%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-13.03%
С начала года
-9.14%
1 год
-6.15%
3 года*
9.78%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
2.09%

YXI

1 день
-1.28%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
15.92%
С начала года
10.86%
1 год
8.52%
3 года*
-9.98%
5 лет*
-2.98%
10 лет*
-7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и YXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-9.14%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		10.86%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%

Correlation

The correlation between FXI and YXI is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

-0.95

The correlation between FXI and YXI has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с MCHIYXI с VOO

Доходность на риск

FXI vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 66
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXIYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.42

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
0.72

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.09

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.75

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

1.50

-2.15

FXI vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и YXI

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-81.15%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-11.39%

-11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-53.12%

+24.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.08%

-57.65%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-61.79%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.45%

-77.36%

+48.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-54.45%

+23.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

5.69%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и YXI

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.30%, в то время как у ProShares Short FTSE China 50 (YXI) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.55%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

15.50%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

20.63%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

31.48%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.58%

27.43%

+0.15%

Сравнение комиссий FXI и YXI

FXI берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и YXI

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности YXI в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.97%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.57%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXI and YXI have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YXI has higher volatility (7.55%) compared to FXI (6.30%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs YXI's -81.15%.

On 10-year performance, FXI leads with 2.09% vs -7.35% for YXI. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXI has performed better with a 2.09% return vs -7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

YXI has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.97% for FXI.

FXI tracks FTSE China 50 Index, while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.95% for YXI.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор