PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXI с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. FXI is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, FXI returned -6.15% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. FXI charges 0.74%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности FXI и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -9.14%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

FXI

1 день
0.73%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-13.03%
С начала года
-9.14%
1 год
-6.15%
3 года*
9.78%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
2.09%

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и SMST

2026 (YTD)20252024
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-9.14%28.95%18.83%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between FXI and SMST is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

FXI vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 66
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXISMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.74

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.38

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.31

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.04

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

5.82

-6.46

FXI vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и SMST

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXISMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-99.25%

+26.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-85.39%

+62.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.45%

-97.32%

+68.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-90.93%

+59.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

44.56%

-34.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и SMST

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.30%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXISMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

55.38%

-49.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

135.32%

-121.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

149.40%

-129.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

167.53%

-135.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.58%

167.53%

-139.95%

Сравнение комиссий FXI и SMST

FXI берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и SMST

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.97%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXI and SMST have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to FXI (6.30%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -6.15% for FXI. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

FXI has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for SMST.

FXI is categorized as China Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор