PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXI с PGJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXI и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXI и PGJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF
-7.13%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-10.21%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.13%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -10.21%. За последние 10 лет акции FXI превзошли акции PGJ по среднегодовой доходности: 3.15% против 0.21% соответственно.


FXI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-13.90%
1 год
2.57%
3 года*
9.20%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
3.15%

PGJ

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-23.60%
1 год
-10.32%
3 года*
-0.75%
5 лет*
-14.90%
10 лет*
0.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares China Large-Cap ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

Сравнение комиссий FXI и PGJ

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PGJ в 0.70%.


Доходность на риск

FXI vs. PGJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1313
Ранг коэф-та Мартина

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXIPGJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

-0.38

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

-0.36

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.96

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.41

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

-0.98

+1.31

FXI vs. PGJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа PGJ равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXIPGJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.38

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.12

+0.05

Корреляция

Корреляция между FXI и PGJ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и PGJ

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности PGJ в 3.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF
2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.53%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Просадки

Сравнение просадок FXI и PGJ

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и PGJ.


Загрузка...

Показатели просадок


FXIPGJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-78.37%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-25.69%

+9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-72.28%

+17.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-78.37%

+17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.87%

-65.77%

+38.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.27%

-31.48%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

10.79%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и PGJ

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.72%, в то время как у Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXIPGJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.15%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

17.70%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28%

27.38%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.62%

43.89%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.69%

36.62%

-8.93%