Сравнение FXI с PGJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ).
FXI и PGJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXI и PGJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXI и PGJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -10.21% | 13.66% | 5.91% | -2.38% | -24.50% | -42.87% | 54.24% | 32.18% | -29.51% | 60.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -7.13%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -10.21%. За последние 10 лет акции FXI превзошли акции PGJ по среднегодовой доходности: 3.15% против 0.21% соответственно.
FXI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.15%
PGJ
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -23.60%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -14.90%
- 10 лет*
- 0.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXI и PGJ
FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PGJ в 0.70%.
Доходность на риск
FXI vs. PGJ — Ранг доходности на риск
FXI
PGJ
Сравнение FXI c PGJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXI | PGJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | -0.38 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | -0.36 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.41 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.98 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXI | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.38 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.34 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.12 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FXI и PGJ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и PGJ
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности PGJ в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.53% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок FXI и PGJ
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и PGJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXI | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -78.37% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -25.69% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -72.28% | +17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | -78.37% | +17.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -65.77% | +38.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.27% | -31.48% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 10.79% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и PGJ
Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.72%, в то время как у Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXI | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.15% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 17.70% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 27.38% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.62% | 43.89% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.69% | 36.62% | -8.93% |