PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с PGJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с PGJ

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) are both China Equities funds - FXI tracks the FTSE China 50 Index while PGJ tracks the Halter USX China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 1.95%/yr vs -0.41%/yr for PGJ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FXI charges 0.74%/yr vs 0.70%/yr for PGJ.

Доходность

Сравнение доходности FXI и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -16.88%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -22.95%. За последние 10 лет акции FXI превзошли акции PGJ по среднегодовой доходности: 1.95% против -0.41% соответственно.

FXI

1 день
-0.28%
1 месяц
-9.89%
С начала года
-16.88%
6 месяцев
-18.24%
1 год
-13.42%
3 года*
7.28%
5 лет*
-5.48%
10 лет*
1.95%

PGJ

1 день
0.99%
1 месяц
-13.24%
С начала года
-22.95%
6 месяцев
-24.55%
1 год
-20.36%
3 года*
-3.05%
5 лет*
-15.94%
10 лет*
-0.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и PGJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-16.88%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-22.95%13.66%5.91%-2.38%-24.50%-42.87%54.24%32.18%-29.51%60.27%

Correlation

The correlation between FXI and PGJ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2004 г.

0.81

The correlation between FXI and PGJ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXI и PGJ

Секторы
FXI
PGJ

Финансовые услуги

34.8%
3.9%

Потребительский циклический сектор

26.4%
44.4%

Коммуникационные услуги

16.3%
26.3%

Технологии

5.4%
11.4%

Энергетика

5.3%
2.1%

Сырьевые материалы

3.9%

-

Промышленность

3.2%
2.6%

Здравоохранение

2.3%
0.7%

Недвижимость

1.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

0.9%
7.6%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

FXI
34.8%
PGJ
3.9%

Потребительский циклический сектор

FXI
26.4%
PGJ
44.4%

Коммуникационные услуги

FXI
16.3%
PGJ
26.3%

Технологии

FXI
5.4%
PGJ
11.4%

Энергетика

FXI
5.3%
PGJ
2.1%

Сырьевые материалы

FXI
3.9%
PGJ

-

Промышленность

FXI
3.2%
PGJ
2.6%

Здравоохранение

FXI
2.3%
PGJ
0.7%

Недвижимость

FXI
1.1%
PGJ
3.1%

Потребительский защитный сектор

FXI
0.9%
PGJ
7.6%

Коммунальные услуги

FXI
0.4%
PGJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOOPGJ с URA

Доходность на риск

FXI vs. PGJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 11
Ранг коэф-та Мартина
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXIPGJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.84

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-1.13

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.88

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.58

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

-1.33

-0.26

FXI vs. PGJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGJ равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и PGJ

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и PGJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIPGJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-78.37%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-35.08%

+12.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-35.08%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

-70.00%

+15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-78.37%

+17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.54%

-70.63%

+36.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.21%

-31.84%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

15.36%

-6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и PGJ

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.17%, в то время как у Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIPGJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.56%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

17.86%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

24.40%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.71%

43.75%

-12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

36.71%

-9.11%

Сравнение комиссий FXI и PGJ

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PGJ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и PGJ

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности PGJ в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.15%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.46%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

FXI and PGJ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJ has higher volatility (6.56%) compared to FXI (6.17%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs PGJ's -78.37%.

On 10-year performance, FXI leads with 1.95% vs -0.41% for PGJ. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXI has performed better with a 1.95% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

PGJ has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 2.15% for FXI.

FXI tracks FTSE China 50 Index, while PGJ tracks Halter USX China Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.70% for PGJ.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и PGJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор