PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с MPNGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXI с MPNGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Meituan ADR (MPNGY).

FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FXI и MPNGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Meituan ADR (MPNGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXI и MPNGY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.13%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%4.57%
MPNGY
Meituan ADR		-20.99%-32.00%84.72%-52.51%-23.47%-22.79%189.35%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.13%, что значительно выше, чем у MPNGY с доходностью -20.99%.

FXI

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-13.13%
1 год
1.94%
3 года*
9.04%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
3.03%

MPNGY

1 день
-4.71%
1 месяц
4.98%
С начала года
-20.99%
6 месяцев
-22.55%
1 год
-48.52%
3 года*
-16.82%
5 лет*
-24.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

Meituan ADR

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с MPNGY:
MPNGY с 3988.HKMPNGY с BABAMPNGY с KTECMPNGY с NVDAMPNGY с SCHGMPNGY с MSFTMPNGY с TCEHY

Доходность на риск

FXI vs. MPNGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MPNGY
Ранг доходности на риск MPNGY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPNGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPNGY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPNGY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPNGY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPNGY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c MPNGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Meituan ADR (MPNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIMPNGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

-1.14

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

-1.90

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.79

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.90

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

-1.47

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. MPNGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа MPNGY равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и MPNGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIMPNGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-1.14

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.39

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.05

+0.22

Корреляция

Корреляция между FXI и MPNGY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и MPNGY

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как MPNGY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
MPNGY
Meituan ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXI и MPNGY

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки MPNGY в -86.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и MPNGY.

Загрузка...

Показатели просадок

FXIMPNGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-86.40%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-53.70%

+36.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-81.43%

+26.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.87%

-82.09%

+55.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.27%

-53.42%

+22.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

32.86%

-26.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и MPNGY

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.74%, в то время как у Meituan ADR (MPNGY) волатильность равна 18.08%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPNGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXIMPNGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

18.08%

-11.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

27.68%

-12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

42.78%

-18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

61.95%

-30.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

61.30%

-33.60%