PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXI с MCHS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS).

FXI и MCHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FXI и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXI и MCHS

2026 (YTD)20252024
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.13%28.95%35.76%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		13.36%31.19%6.53%

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 13.36%.

FXI

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-13.13%
1 год
1.94%
3 года*
9.04%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
3.03%

MCHS

1 день
2.32%
1 месяц
-9.45%
С начала года
13.36%
6 месяцев
9.20%
1 год
35.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с EMSFMCHS с ASHSMCHS с FCAMCHS с IVV

Сравнение комиссий FXI и MCHS

FXI берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
FXI
iShares China Large-Cap ETF

Доходность на риск

FXI vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIMCHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.37

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.94

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.23

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

8.17

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа MCHS равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIMCHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.37

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.83

-0.66

Корреляция

Корреляция между FXI и MCHS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и MCHS

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности MCHS в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		3.14%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXI и MCHS

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и MCHS.

Загрузка...

Показатели просадок

FXIMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-23.75%

-48.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-15.89%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.87%

-9.45%

-17.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.27%

-7.98%

-23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

4.34%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и MCHS

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.74%, в то время как у Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXIMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

7.12%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

15.31%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

25.73%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

27.87%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

27.87%

-0.17%