PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с KCAI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both China Equities funds - FXI tracks the FTSE China 50 Index while KCAI tracks the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, FXI returned -7.33% vs 48.99% for KCAI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXI charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.

Доходность

Сравнение доходности FXI и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -13.61%, что значительно ниже, чем у KCAI с доходностью 6.15%.

FXI

1 день
-1.79%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-13.61%
6 месяцев
-14.15%
1 год
-7.33%
3 года*
9.64%
5 лет*
-4.39%
10 лет*
2.55%

KCAI

1 день
-1.05%
1 месяц
1.41%
С начала года
6.15%
6 месяцев
6.87%
1 год
48.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и KCAI

2026 (YTD)20252024
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-13.61%28.95%16.32%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		6.15%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between FXI and KCAI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.60

The correlation between FXI and KCAI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXI и KCAI

Секторы
FXI
KCAI

Финансовые услуги

34.8%
39.0%

Потребительский циклический сектор

26.4%
11.5%

Коммуникационные услуги

16.3%

-

Технологии

5.4%
13.2%

Энергетика

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.9%
11.3%

Промышленность

3.2%
23.6%

Здравоохранение

2.3%
1.3%

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

FXI
34.8%
KCAI
39.0%

Потребительский циклический сектор

FXI
26.4%
KCAI
11.5%

Коммуникационные услуги

FXI
16.3%
KCAI

-

Технологии

FXI
5.4%
KCAI
13.2%

Энергетика

FXI
5.3%
KCAI

-

Сырьевые материалы

FXI
3.9%
KCAI
11.3%

Промышленность

FXI
3.2%
KCAI
23.6%

Здравоохранение

FXI
2.3%
KCAI
1.3%

Недвижимость

FXI
1.1%
KCAI

-

Потребительский защитный сектор

FXI
0.9%
KCAI

-

Коммунальные услуги

FXI
0.4%
KCAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с ASHSKCAI с KMLMKCAI с NBCEKCAI с KWEBKCAI с ASHRKCAI с CASKCAI с CNYA

Доходность на риск

FXI vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 55
Ранг коэф-та Мартина
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXIKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
3.65

-4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
5.19

-5.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.64

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

11.65

-12.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

32.95

-33.86

FXI vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа KCAI равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и KCAI

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и KCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-25.48%

-47.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.91%

-4.23%

-15.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.97%

-2.69%

-29.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.21%

-7.01%

-24.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

1.49%

+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и KCAI

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.27%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

8.73%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

13.50%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.72%

21.01%

+10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

21.01%

+6.59%

Сравнение комиссий FXI и KCAI

FXI берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии KCAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и KCAI

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности KCAI в 33.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.07%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.37%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXI and KCAI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXI has higher volatility (6.02%) compared to KCAI (4.27%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, KCAI leads with 48.99% vs -7.33% for FXI. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 48.99% return vs -7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 33.37%, compared with 2.07% for FXI.

FXI tracks FTSE China 50 Index, while KCAI tracks Qi China Alpha Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.79% for KCAI.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор