PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с ISVBF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXI с ISVBF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF).

FXI и ISVBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. ISVBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXI и ISVBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXI и ISVBF

2026 (YTD)20252024202320222021
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.13%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-18.96%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-6.48%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у ISVBF с доходностью -6.48%.

FXI

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-13.13%
1 год
1.94%
3 года*
9.04%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
3.03%

ISVBF

1 день
0.60%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.38%
3 года*
8.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

iShares MSCI China A UCITS ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с ASHRISVBF с CQQQISVBF с CXSEISVBF с MCHIISVBF с CNXTISVBF с MCHSISVBF с AFTY

Сравнение комиссий FXI и ISVBF

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.

FXI
iShares China Large-Cap ETF
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF

Доходность на риск

FXI vs. ISVBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c ISVBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIISVBFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.20

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.49

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.33

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

0.98

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. ISVBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ISVBF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и ISVBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIISVBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.20

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.16

+0.32

Корреляция

Корреляция между FXI и ISVBF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и ISVBF

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXI и ISVBF

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и ISVBF.

Загрузка...

Показатели просадок

FXIISVBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-53.78%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-19.18%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.87%

-24.20%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.27%

-33.12%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

6.49%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и ISVBF

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.74%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXIISVBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

17.49%

-10.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

24.96%

-10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

31.35%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

30.03%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

30.03%

-2.33%