PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXI с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

FXI и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXI и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXI и IBIT

2026 (YTD)20252024
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.13%28.95%35.76%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.13%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

FXI

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-13.13%
1 год
1.94%
3 года*
9.04%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
3.03%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий FXI и IBIT

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

FXI
iShares China Large-Cap ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

FXI vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

-0.44

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

-0.37

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.96

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.35

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

-0.75

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.44

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.36

-0.19

Корреляция

Корреляция между FXI и IBIT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и IBIT

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXI и IBIT

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

FXIIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-49.36%

-23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-49.36%

+32.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.87%

-45.80%

+18.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.27%

-14.18%

-17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

23.27%

-17.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и IBIT

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.74%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXIIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

12.95%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

36.76%

-22.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

45.40%

-21.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

51.21%

-19.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

51.21%

-23.51%