PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с FCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с FCA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) are both China Equities funds - FXI tracks the FTSE China 25 Index while FCA tracks the NASDAQ AlphaDEX China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 2.96%/yr vs 9.93%/yr for FCA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXI charges 0.74%/yr vs 0.80%/yr for FCA.

Доходность

Сравнение доходности FXI и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям FCA по среднегодовой доходности: 2.96% против 9.93% соответственно.

FXI

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-8.38%
1 год
2.05%
3 года*
11.73%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
2.96%

FCA

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.11%
1 год
44.72%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и FCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.18%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.99%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-18.30%60.26%

Correlation

The correlation between FXI and FCA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г.

0.64

The correlation between FXI and FCA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXI и FCA

Секторы
FXI
FCA

Финансовые услуги

34.4%
19.7%

Потребительский циклический сектор

25.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

12.2%
2.9%

Технологии

9.3%
10.3%

Энергетика

5.2%
14.8%

Сырьевые материалы

4.1%
19.1%

Промышленность

3.8%
25.2%

Здравоохранение

2.2%
3.0%

Недвижимость

1.1%
1.1%

Потребительский защитный сектор

0.9%
0.5%

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Финансовые услуги

FXI
34.4%
FCA
19.7%

Потребительский циклический сектор

FXI
25.7%
FCA
1.1%

Коммуникационные услуги

FXI
12.2%
FCA
2.9%

Технологии

FXI
9.3%
FCA
10.3%

Энергетика

FXI
5.2%
FCA
14.8%

Сырьевые материалы

FXI
4.1%
FCA
19.1%

Промышленность

FXI
3.8%
FCA
25.2%

Здравоохранение

FXI
2.2%
FCA
3.0%

Недвижимость

FXI
1.1%
FCA
1.1%

Потребительский защитный сектор

FXI
0.9%
FCA
0.5%

Коммунальные услуги

FXI
0.4%
FCA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

First Trust China AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA

Доходность на риск

FXI vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIFCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.02

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.58

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

4.04

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

11.48

-11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FCA равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.02

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.18

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.13

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FXI и FCA

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и FCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-45.56%

-27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-11.13%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-26.13%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

-42.47%

-12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-42.47%

-18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.91%

-8.50%

-18.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-21.62%

-9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

3.91%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и FCA

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 7.13%, в то время как у First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

8.33%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

16.57%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

22.29%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.68%

27.59%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

26.63%

+1.04%

Сравнение комиссий FXI и FCA

FXI берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и FCA

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FCA в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.30%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

FXI and FCA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCA has higher volatility (8.33%) compared to FXI (7.13%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs FCA's -45.56%.

On 10-year performance, FCA leads with 9.93% vs 2.96% for FXI. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FCA has performed better with a 9.93% return vs 2.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

FXI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.30% for FCA.

FXI tracks FTSE China 25 Index, while FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.80% for FCA.

FCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и FCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор