PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с EWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с EWG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and EWG (iShares MSCI Germany ETF) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while EWG is a Europe Equities fund tracking the MSCI Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 3.13%/yr vs 8.18%/yr for EWG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXI charges 0.74%/yr vs 0.49%/yr for EWG.

Доходность

Сравнение доходности FXI и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у EWG с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям EWG по среднегодовой доходности: 3.13% против 8.18% соответственно.

FXI

1 день
1.09%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-8.72%
1 год
-1.10%
3 года*
10.41%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
3.13%

EWG

1 день
0.09%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.62%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.72%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и EWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.83%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-0.45%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Correlation

The correlation between FXI and EWG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2004 г.

0.58

The correlation between FXI and EWG shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXI и EWG

Секторы
FXI
EWG

Финансовые услуги

34.8%
20.6%

Потребительский циклический сектор

26.4%
8.7%

Коммуникационные услуги

16.3%
6.5%

Технологии

5.4%
16.3%

Энергетика

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.9%
5.5%

Промышленность

3.2%
29.9%

Здравоохранение

2.3%
6.0%

Недвижимость

1.1%
0.9%

Потребительский защитный сектор

0.9%
1.3%

Коммунальные услуги

0.4%
4.3%

Финансовые услуги

FXI
34.8%
EWG
20.6%

Потребительский циклический сектор

FXI
26.4%
EWG
8.7%

Коммуникационные услуги

FXI
16.3%
EWG
6.5%

Технологии

FXI
5.4%
EWG
16.3%

Энергетика

FXI
5.3%
EWG

-

Сырьевые материалы

FXI
3.9%
EWG
5.5%

Промышленность

FXI
3.2%
EWG
29.9%

Здравоохранение

FXI
2.3%
EWG
6.0%

Недвижимость

FXI
1.1%
EWG
0.9%

Потребительский защитный сектор

FXI
0.9%
EWG
1.3%

Коммунальные услуги

FXI
0.4%
EWG
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

iShares MSCI Germany ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO

Доходность на риск

FXI vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 88
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXIEWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.11

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
0.27

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.03

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.13

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

0.38

-0.76

FXI vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа EWG равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и EWG

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и EWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-67.57%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-14.54%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-15.81%

-12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

-43.23%

-11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-46.80%

-14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

-5.05%

-22.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.21%

-19.18%

-12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

4.97%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и EWG

iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеют волатильность 6.22% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.22%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

14.61%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

17.66%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

20.54%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

21.10%

+6.54%

Сравнение комиссий FXI и EWG

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и EWG

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности EWG в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.61%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.62%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

FXI and EWG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (6.22%) compared to FXI (6.22%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs EWG's -67.57%.

On 10-year performance, EWG leads with 8.18% vs 3.13% for FXI. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWG has performed better with a 8.18% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.61% for EWG.

FXI is categorized as China Equities, while EWG is Europe Equities. FXI tracks FTSE China 50 Index, while EWG tracks MSCI Germany Index. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.49% for EWG.

EWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и EWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор