PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с EPOL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 3.13%/yr vs 12.21%/yr for EPOL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXI charges 0.74%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности FXI и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: 3.13% против 12.21% соответственно.

FXI

1 день
1.09%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-8.72%
1 год
-1.10%
3 года*
10.41%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
3.13%

EPOL

1 день
0.96%
1 месяц
3.12%
С начала года
16.37%
6 месяцев
20.25%
1 год
44.23%
3 года*
36.58%
5 лет*
17.10%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.83%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		16.37%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%

Correlation

The correlation between FXI and EPOL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г.

0.52

The correlation between FXI and EPOL shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXI и EPOL

Секторы
FXI
EPOL

Финансовые услуги

34.8%
44.6%

Потребительский циклический сектор

26.4%
13.1%

Коммуникационные услуги

16.3%
5.7%

Технологии

5.4%
2.0%

Энергетика

5.3%
14.5%

Сырьевые материалы

3.9%
7.3%

Промышленность

3.2%
1.7%

Здравоохранение

2.3%
0.6%

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%
5.8%

Коммунальные услуги

0.4%
4.8%

Финансовые услуги

FXI
34.8%
EPOL
44.6%

Потребительский циклический сектор

FXI
26.4%
EPOL
13.1%

Коммуникационные услуги

FXI
16.3%
EPOL
5.7%

Технологии

FXI
5.4%
EPOL
2.0%

Энергетика

FXI
5.3%
EPOL
14.5%

Сырьевые материалы

FXI
3.9%
EPOL
7.3%

Промышленность

FXI
3.2%
EPOL
1.7%

Здравоохранение

FXI
2.3%
EPOL
0.6%

Недвижимость

FXI
1.1%
EPOL

-

Потребительский защитный сектор

FXI
0.9%
EPOL
5.8%

Коммунальные услуги

FXI
0.4%
EPOL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK

Доходность на риск

FXI vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 88
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXIEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.73

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.43

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.69

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

10.10

-10.48

FXI vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа EPOL равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и EPOL

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-63.72%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-11.04%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-21.81%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

-54.21%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-61.41%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

0.00%

-27.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.21%

-26.85%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

4.04%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и EPOL

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.22%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

8.08%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

18.16%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

23.57%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

29.14%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

27.66%

-0.02%

Сравнение комиссий FXI и EPOL

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и EPOL

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности EPOL в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.11%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.62%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

FXI and EPOL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (8.08%) compared to FXI (6.22%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs EPOL's -63.72%.

On 10-year performance, EPOL leads with 12.21% vs 3.13% for FXI. On fees, EPOL is cheaper at 0.61% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 12.21% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPOL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

EPOL has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.62% for FXI.

FXI is categorized as China Equities, while EPOL is Europe Equities. FXI tracks FTSE China 50 Index, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.61% for EPOL.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор