Сравнение FXI с DRAG
FXI (iShares China Large-Cap ETF) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. FXI is passively managed, while DRAG is actively managed. FXI charges 0.74%/yr vs 0.59%/yr for DRAG.
Доходность
Сравнение доходности FXI и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FXI
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 2.96%
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXI и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -9.38% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов FXI и DRAG
Секторы
FXI
DRAG
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
FXI
DRAG
-
Потребительский циклический сектор
FXI
DRAG
Коммуникационные услуги
FXI
DRAG
Технологии
FXI
DRAG
Энергетика
FXI
DRAG
-
Сырьевые материалы
FXI
DRAG
-
Промышленность
FXI
DRAG
-
Здравоохранение
FXI
DRAG
-
Недвижимость
FXI
DRAG
-
Потребительский защитный сектор
FXI
DRAG
-
Коммунальные услуги
FXI
DRAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXI vs. DRAG — Ранг доходности на риск
FXI
DRAG
Сравнение FXI c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXI | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXI | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FXI и DRAG
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXI | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | 0.00% | -72.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.91% | 0.00% | -26.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | 0.00% | -31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXI | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 0.00% | +19.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 0.00% | +31.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 0.00% | +27.67% |
Сравнение комиссий FXI и DRAG
FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DRAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и DRAG
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как DRAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.
FXI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.59% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для FXI и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор