Сравнение DRAG с GXC
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds. DRAG is actively managed, while GXC is passively managed. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и GXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXC
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- -4.55%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение доходности по годам DRAG и GXC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | -8.12% |
Сравнение распределения секторов DRAG и GXC
Секторы
DRAG
GXC
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
GXC
Коммуникационные услуги
DRAG
GXC
Технологии
DRAG
GXC
Сырьевые материалы
DRAG
-
GXC
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
GXC
Энергетика
DRAG
-
GXC
Финансовые услуги
DRAG
-
GXC
Здравоохранение
DRAG
-
GXC
Промышленность
DRAG
-
GXC
Недвижимость
DRAG
-
GXC
Коммунальные услуги
DRAG
-
GXC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. GXC — Ранг доходности на риск
DRAG
GXC
Сравнение DRAG c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.16 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и GXC
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и GXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -71.96% | +71.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.10% | +32.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -28.82% | +28.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и GXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 18.88% | -18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 28.97% | -28.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 26.09% | -26.09% |
Сравнение комиссий DRAG и GXC
И DRAG, и GXC имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и GXC
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.50% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG and GXC have the same expense ratio: 0.59% per year.
GXC has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Roundhill and State Street.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и GXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор